[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] small time steps 相對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間的精確度不應(yīng)該是更低嘛，為什么選擇B呢

2022-07-09 09:50:211回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這題為什么是用1.28而不是1.65

2022-07-07 23:03:301回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師，這里D選項(xiàng)為什么會(huì)mismatch呀

2022-07-07 16:01:591回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 想問(wèn)一下64題的A為什么不對(duì)，還有B選項(xiàng)為什么APT更加flexible呢

2022-07-06 15:45:141回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 想問(wèn)一下什么是contraction risk

2022-07-04 19:34:281回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這道題的思考過(guò)程是什么？我只能想到forward rate小于2.75，但是為什么是小于2.375

2022-06-06 10:08:262回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] NIW

NII 是什么，答案的reprice怎么理解？

2022-05-27 16:01:313回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 算pfe需要加負(fù)號(hào)嘛

2022-05-19 15:11:042回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 第91題為什么要把支付的成本按利息的形式算呢為什么不能把一年的時(shí)候交的成本 折現(xiàn)到零時(shí)刻跟在S0后面加上，然后再一起折現(xiàn)到六個(gè)月的時(shí)候呢

2022-05-17 17:18:352回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 計(jì)算VAR的方法分類

老師你看我的這個(gè)分類是對(duì)的嗎；Varinace covariance是什么方法？

2022-05-10 10:23:152回答