[一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 能不能講一下dodd frank法案，還有壓力測試的SIB和SIFS

2024-11-10 18:53:051回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 這題沒看懂

2024-11-08 19:36:351回答

[二級投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師，這題不太理解，可以解釋一下嗎，還有其他選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的

2024-11-07 18:29:121回答

[二級投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 您好，請這個(gè)call option model 整體是要怎么運(yùn)行呢？我還是有點(diǎn)不理解，以及請問包括這里的no market timing等出現(xiàn)的意義是什么呢

2024-07-12 13:51:031回答

[二級操作風(fēng)險(xiǎn)] 如圖

解釋一下這道題

2024-07-07 11:22:491回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，請問是不是這里答案寫錯(cuò)了，Asian option payoff 不是平均值和strike price 的差嘛？煩請老師解答一下

2023-09-13 14:23:331回答

[一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 對沖

為什么說對沖可以抵消風(fēng)險(xiǎn)，有點(diǎn)沒理解。假如我是賣東西的，現(xiàn)價(jià)降低了2元（本來3元）1萬噸，我虧了20000元，同時(shí)我還簽訂了一個(gè)1萬噸執(zhí)行價(jià)格為3元的期貨。這樣達(dá)到對沖了。但是我本來就是要賣3元的呀。一共兩萬噸其中還有一萬噸是跌了2元的。有點(diǎn)不理解。還是說簽的期貨就是和現(xiàn)貨相同的那一萬噸。這樣確實(shí)不會(huì)有損失了。這一點(diǎn)有點(diǎn)懵了。能不能詳細(xì)講一下。

2023-07-04 19:03:211回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 在利用期貨對沖中 long hedge實(shí)質(zhì)是short basis這點(diǎn)有沒有像short hedge那樣的推導(dǎo)過程。

2023-03-23 19:19:501回答

[一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 四個(gè)選項(xiàng)的解釋都不是很能理解

2022-11-06 22:51:451回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師您好，請解答一下這題

cash position和current futures value分別是什么意思？這題不太懂

2022-10-19 16:28:341回答