練習(xí)冊模擬卷3 Q3 第一個小問，關(guān)于收入一筆美金的對沖方法，其中算future的時候，答案用的是快捷算法，我用的是傳統(tǒng)算法，如圖所示，我假設(shè)future spot rate =1.1204 然后算出數(shù)字跟答案差不多。①首先想問一下老師我的計算過程有沒有錯。②如果沒有錯，計算過程中有個地方我有疑惑。在計算loss on the future的時候，計算出的loss是$，然后我看之前有例題用的它假設(shè)的future spot rate來轉(zhuǎn)換這個loss/gain. 我就學(xué)他用了這里的future spot rate(即我假設(shè)的1.1204已在圖中標(biāo)出) 但是我不懂為什么要用這個匯率來轉(zhuǎn)換gain or loss on the future.

琳琳00 發(fā)布于：2020-01-14 19:04:11 瀏覽282次   ACCA AFM
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YvetteZheng 發(fā)布于2020-01-15 15:01:58

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