練習(xí)冊mock exam Q2 第一小問中計算future的時候，①購買currency future合同的數(shù)量是不是只取決于想對沖的貨幣數(shù)量? 不用像interest rate future一樣還要*loan period/length of the contract ? ②在用傳統(tǒng)法計算closing basis的時候，為什么spot rate 是1/1.433 ?spot rate 不應(yīng)該用1/1.439嗎？ 它的兩次basis計算我都沒看懂(?_?) 麻煩老師了

琳琳00 發(fā)布于：2020-01-10 10:58:35 瀏覽267次   ACCA AFM
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YvetteZheng 發(fā)布于2020-01-10 11:47:41

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