干貨！19年FRM一級(jí)考試科目占比分析

(一)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)20%

與風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)有關(guān)的閱讀所涵蓋的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：

•基本風(fēng)險(xiǎn)類型、度量和管理工具

•用風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造價(jià)值

•風(fēng)險(xiǎn)管理在公司治理中的作用

•企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理(ERM)

•金融災(zāi)難和風(fēng)險(xiǎn)管理失敗

•資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)

•經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)計(jì)量

•多因素模型

•數(shù)據(jù)匯總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

•道德和行為GARP代碼

(二)定量分析20%

與定量分析有關(guān)的閱讀所涉及的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：

離散和連續(xù)概率分布

•估計(jì)分布參數(shù)

•人口和樣本統(tǒng)計(jì)

•貝葉斯分析

•統(tǒng)計(jì)推斷和假設(shè)檢驗(yàn)

•估計(jì)的相關(guān)性和使用EWMA和GARCH模型的波動(dòng)

•波動(dòng)期限結(jié)構(gòu)

•相關(guān)性的Copula函數(shù)

單一和多變量線性回歸•

•時(shí)間序列分析和預(yù)測(cè)

•仿真方法

(三)金融市場(chǎng)及產(chǎn)口30%

與金融市場(chǎng)和產(chǎn)品有關(guān)的閱讀所涵蓋的廣泛領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：

•金融機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)和職能

•場(chǎng)外交易市場(chǎng)和外匯市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和機(jī)制

•遠(yuǎn)期、期貨、掉期和期權(quán)的結(jié)構(gòu)、機(jī)制和估值

•衍生工具對(duì)沖

•利率和利率敏感性措施

外匯風(fēng)險(xiǎn)

•公司債券

•抵押貸款證券

(四)估值和風(fēng)險(xiǎn)模型30%

與估值和風(fēng)險(xiǎn)模型有關(guān)的閱讀所涉及的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：

•風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(var)

•預(yù)期短缺(ES)

•壓力測(cè)試和情景分析

•期權(quán)估價(jià)

•固定收益估值

•套期保值

•國(guó)家和主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)模型和管理

•外部和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)

•預(yù)期和意外損失

•操作風(fēng)險(xiǎn)

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